中金所2年期国债期货合约将于8月17日上市交易
发布时间:2019-06-21 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次【中金所2年期国债期货合约将于8月17日上市交易】中国证监会已同意中国金融期货交易所(以下简称中金所)挂牌2年期国债期货合约，首批三个2年期国债期货合约将于8月17日上市交易。
中国证监会已同意中国金融期货交易所(以下简称中金所)挂牌2年期国债期货合约，首批三个2年期国债期货合约将于8月17日上市交易。
中金所在8月7日发布《关于2年期国债期货合约上市交易有关事项的通知》(以下简称《通知》)称，2年期国债期货合约自2018年8月17日起上市交易，首批上市合约为2018年12月、2019年3月及2019年6月合约，挂盘基准价、可交割国债及其转换因子由中金所在合约上市交易前公布。
《通知》明确，2年期国债期货各合约的交易保证金为合约价值的0.5%，对2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金；上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±1%；2年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元，平今仓交易免收手续费，交割手续费标准为每手5元；2年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量为50手，市价指令每次最大下单数量为30手。此外，《通知》要求各会员单位认真做好2年期国债期货合约上市交易的各项准备工作，严控市场风险，确保2年期国债期货平稳上市。
中金所相关负责人表示，目前2年期国债期货上市前的各项工作准备就绪。下一步，中金所将会继续按照“高标准、稳起步”的原则，扎实稳妥做好2年期国债期货合约上市工作，同时进一步加强市场监管，注意防范和妥善化解可能出现的市场风险，保障2年期国债期货的平稳推出和安全运行。
关于2年期国债期货合约上市交易有关事项的通知
各会员单位：
中国证监会(证监函〔2018〕294号)已正式批准中国金融期货交易所上市2年期国债期货合约。现将2年期国债期货合约上市交易有关事项通知如下：
一、上市交易时间
2年期国债期货合约自2018年8月17日(星期五)起上市交易。
二、上市交易合约和挂盘基准价
2年期国债期货首批上市合约为2018年12月(TS1812)、2019年3月(TS1903)和2019年6月(TS1906)。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
三、交易保证金和涨跌停板幅度
2年期国债期货各合约的交易保证金为合约价值的0.5%，自交割月份之前的两个交易日结算时起，交易保证金标准为合约价值的1%。对2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±1%。
四、相关费用
2年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元，平今仓交易免收手续费，交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。
五、交易指令每次最大下单数量
2年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量为50手，市价指令每次最大下单数量为30手。
六、可交割国债、转换因子及应计利息
2年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。其转换因子计算公式如下：
其中，r:2年期国债期货合约票面利率3%；
x:交割月到下一付息月的月份数；
n:剩余付息次数；
c:可交割国债的票面利率；
f:可交割国债每年的付息次数。
计算结果四舍五入至小数点后4位。
其应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，即每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：
计算结果四舍五入至小数点后7位。
2年期国债期货合约上市交易其他事项另行公布。
各会员单位要认真做好2年期国债期货合约上市交易的各项准备工作，严格控制市场风险，确保国债期货平稳推出和安全运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2018年8月7日
【相关报道】
中国金融期货交易所发布2年期国债期货合约及相关业务规则
2018年8月6日，中国金融期货交易所(以下简称中金所)发布2年期国债期货合约及相关业务规则，标志着2年期国债期货合约及规则准备工作正式完成。
2018年7月18日至7月24日，中金所就2年期国债期货合约及相关规则向社会公开征求意见。在征求意见期间，中金所通过网上公开征求意见的方式，广泛听取市场各方的意见和建议。从此次征求意见情况看，市场参与者对中金所设计的2年期国债期货合约相关业务规则普遍表示认可。
2年期国债期货合约及相关业务规则的制定和发布，是产品上市工作的重要环节。下一步，中金所将在中国证监会的统一领导下，有条不紊地落实2年期国债期货上市的各项工作，确保新产品的安全上市和平稳运行。
关于发布《2年期国债期货合约》及相关业务规则的通知
《2年期国债期货合约》《中国金融期货交易所2年期国债期货合约交易细则》《中国金融期货交易所风险控制管理办法》(修订版)和《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》(修订版)已报告中国证监会，现予以发布。
以上合约、规则自发布之日起实施。
附件：
1、2年期国债期货合约
2、中国金融期货交易所2年期国债期货合约交易细则
3、中国金融期货交易所风险控制管理办法
4、《中国金融期货交易所风险控制管理办法》修订对照表
5、中国金融期货交易所国债期货合约交割细则
6、《中国金融期货交易所国债期货交割细则》修订对照表
中国金融期货交易所
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